Modelling the term-structure of default risk under IFRS 9 within a multistate regression framework

创建于 2025-09-16T10:50:51.796713+08:00 更新于 2025-09-16T11:22:04.626439+08:00

摘要

本文围绕贷款生命周期内违约风险的动态建模问题，比较了三种模型（Markov链、Beta回归、多项Logistic回归），利用南非房贷数据，验证多项Logistic回归在嵌入异质性及多竞态风险建模中的优越性，推动IFRS 9下违约风险期限结构的精准估计与亏损准备的及时调整 [page::0][page::1][page::2][page::4][page::16][page::20]

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