11月市场震荡，各类量化基金跑赢基准——量化基金月度跟踪（2025年12月）

创建于 2025-12-08T18:18:39.775277+08:00 更新于 2025-12-08T18:26:12.773767+08:00

摘要

本报告对2025年11月国内量化基金（月度样本681只）进行分类型跟踪与横向比较，结论显示多数量化策略在震荡市中跑赢基准：主动量化与指增基金在若干跟踪标的上实现正超额收益，对冲量化实现稳健的绝对收益（平均0.31%），同时指增基金数量占比最大（378只）说明市场偏好指增类产品。[page::0][page::2][page::11]

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