相关性选股策略——在房地产行业上的实证

创建于 2025-07-22T04:29:43.200139+08:00 更新于 2025-07-22T06:08:21.286948+08:00

摘要

本报告基于相关性分析构建房地产行业量化选股策略，采用短样本与长样本两种策略，均显著跑赢行业指数。短样本策略波动较大但累计净值更高，长样本稳定性较强。研究发现指标过多反而削弱选股效果，精选显著指标可提升策略表现，体现了敏感性与稳定性之间的平衡，为行业量化选股提供了实证支持与优化路径 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7]

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