非线性市值风控全攻略

创建于 2025-07-16T09:31:04.596060+08:00 更新于 2025-07-16T09:59:45.267518+08:00

摘要

本报告聚焦指数增强产品中因极端市场事件导致的深度学习因子系超额回撤风险，系统研究非线性市值因子对收益的影响及其风控方法。提出基准相对NLSize、左右侧相对NLSize与分组Size三种非线性市值约束，通过综合应用显著降低中证500与中证1000指数增强组合的相对最大回撤与跟踪误差，实现超额收益稳健提升，且该风控方案对上证50和沪深300亦有效果[page::0][page::4][page::25][page::22]。

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