【金融工程】量化CTA周报：CTA策略全部下跌，基本面量化策略表现相对较优

创建于 2026-06-22T17:15:11.535820+08:00 更新于 2026-06-22T17:22:31.762888+08:00

摘要

本报告对6月CTA策略环境进行监测与回顾，显示趋势类策略普遍承压，基本面量化策略相对表现最佳，相关风格因子分化明显。文中列示各子策略在6月12日的相对收益与分布，并指出市场波动与日内跳空对趋势跟踪的影响，强调方法仅作回溯示例。 [page::0]