备兑策略调仓优化方案

创建于 2025-07-16T18:26:11.334166+08:00 更新于 2025-09-13T14:16:28.480953+08:00

摘要

本报告围绕上证50ETF期权备兑策略的调仓优化，针对普通备兑策略负gamma风险，提出并实证四种调仓优化方案，包括上涨时向虚值或实值移仓，下跌时的实值移仓及加入看跌期权构建领口策略。综合调仓方案显著提升策略年化收益至12.32%，最大回撤降至9.23%，有效增强策略性能和风险控制 [page::0][page::2][page::6]。

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