短周期视角下的指数增强策略

创建于 2025-07-21T05:48:08.615772+08:00 更新于 2025-07-21T05:58:06.685186+08:00

摘要

本报告以短周期价量因子为核心，构建短周期换仓的指数增强策略，重点通过对称正交消除因子共线性，结合线性规划的组合优化模型进行风险控制。实证结果显示，中证500、沪深300及中证1000的增强组合均实现显著年化超额收益，且保持较低回撤和高信息比，验证了短周期价量因子在A股有效性的稳健性 [page::0][page::3][page::7][page::9][page::11][page::13].

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