Directional Price Forecasting in the Continuous Intraday Market under Consideration of Neighboring Products and Limit Order Books
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摘要
本文提出了一种针对欧洲连续盘中电力市场的方向性电价预测新方法，结合了邻近产品（小时及季度）价格特征和限价订单簿数据，实现了对电价涨跌的精确分类预测。结果显示限价订单簿特征对预测性能贡献最大，邻近产品特征尤其是交叠交易时段的产品亦显著提升准确率，基础变量贡献有限，模型预测的信号强度与盈利能力相关，具备支持算法交易的实际应用潜力[page::0][page::5][page::8][page::11][page::12]。
