多因子组合“光大 Alpha 1.0” —— 多因子系列报告之三
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摘要
本报告基于全面的因子测试框架，从估值、规模、成长、质量、杠杆等10大类100多个细分因子中筛选出44个优质因子，并通过因子IC及IC协方差矩阵，构建了动态最优化IR多因子组合“光大Alpha 1.0”。该组合滚动参数为36个月，持仓150只，信息比达到3.67，年化收益31%，表现优于静态因子加权及等权组合，且超额收益稳定，回撤控制良好，适合A股市场投资[page::0][page::5][page::9][page::10][page::15][page::16]
