光大关注度因子 2013 年全年表现--低关注股票依旧强势
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摘要
本报告系统回顾了光大证券自2010年以来构建的关注度系列因子在2013年的表现，包含关注度因子、关注度变化因子及关注度历史相对位置因子，覆盖沪深300、中证500、中证800三大样本指数。研究发现低关注度和关注度下降的股票未来表现优异，中证500样本表现最佳，相关因子信息系数(IC)绝对值达到6%以上，长短组合月均收益率高达1.95%，胜率75%。图表显示因子在各样本指数中的超额收益稳定且持续，支持因子有效性和实用性 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::10][page::22]
