行业轮动：强势重价、弱势看量

创建于 2025-07-19T11:42:50.213577+08:00 更新于 2025-07-19T13:00:32.805207+08:00

摘要

本报告系统回顾并优化了基于收益动量与成交额反转因子的行业轮动策略。该策略通过多因子加权，结合市场相对强弱指标RPS动态调节因子权重，实现了收益率和夏普率的提升。叠加国信300指数增强Alpha策略后，进一步提升组合的绝对收益率和风险调整收益，验证了行业轮动与选股策略的互补性，为行业配置和量化选股提供有效思路 [page::0][page::3][page::6][page::8][page::10][page::12]

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