利用均线间距变化提前预判趋势——交易性择时策略研究之九
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摘要
本文以沪深300等指数及股指期货为样本，提出基于均线间距收缩的低延迟趋势提前预判策略，显著提升了传统均线交叉的回测表现。该策略在沪深300指数上提高年化收益率至20.07%，且最大回撤减少8个百分点，兼顾收益与风险控制。股指期货回测显示策略年化收益接近9%，且交易成本影响较小，配合止损机制可有效限制回撤风险。实证表明均线收缩策略可作为持仓时间较长的CTA策略，有效应对股指期货流动性下降的挑战[page::0][page::8][page::16]。
