超预期行业轮动策略一月份超额达 5.52%
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摘要
本报告基于超预期增强因子构建行业轮动策略，结合估值动量、分析师预期和调研活动因子，通过多因子模型实现行业配置优化。2024年1月策略收益为-5.69%，超额收益达5.52%，年化收益为10.31%，夏普比率0.40，策略显著跑赢行业等权基准。行业推荐包括通信、石油石化、交通运输、银行和家电，覆盖市场多个热点领域。调研活动精选策略表现相对较弱，提示行业轮动策略切换频率较高及市场风险[page::0][page::4][page::6][page::7][page::8]
