资产配置系列专题之一：联储态度的量化表达

创建于 2025-07-19T11:42:35.238522+08:00 更新于 2025-07-19T13:06:46.381829+08:00

摘要

报告基于美债市场实际利率与通胀预期数据，提出联储态度四象限划分模型，构建FedCircle资产配置策略。策略通过量化联储政策节奏，有效捕捉宏观周期资产表现差异，实现绝对收益，增强版年化收益达10.44%，夏普比率2.2，系统性风险可控，为宏观资产配置提供新思路 [page::0][page::11][page::14][page::18][page::19]。

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