Interpreting the Interpreter: Can We Model post-ECB Conferences Volatility with LLM Agents?
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摘要
本文提出利用大型语言模型（LLM）构建30个具有不同风险偏好与认知偏差的合成交易者，模拟欧央行新闻发布会后投资者对欧元利率互换的不同解读，不同预测的标准差代表市场不确定性。三种提示策略对比显示，零样本提示能显著捕捉长中期限利率波动异质性，LLM作为裁判的方法在初期迭代进一步提升模型对真实市场波动的关联度。本方法为央行提供可预判市场反应的新工具，助力优化沟通策略和金融稳定性[page::0][page::3][page::24].
