基于协整方法与因子模型的配对交易策略

创建于 2025-07-18T19:04:46.292303+08:00 更新于 2025-07-18T19:53:04.972458+08:00

摘要

本报告系统介绍了基于协整检验和统计因子模型的配对交易策略，围绕股票市场中性策略的风险收益特征、开仓和平仓规则、止盈止损与持仓期限等参数进行了优化测试，分析了策略在不同行业的适用性，并展示了基于主成分分析构建因子模型筛选跨行业配对的实证效果，指出两种方法互为补充的应用价值 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::7][page::8][page::12]。

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