Upper Comonotonicity and Risk Aggregation Under Dependence Uncertainty
创建于 更新于
摘要
本报告研究依赖不确定性对尾部风险度量的影响，提出正则依赖度量的概念，指出任意小的正相关性可能导致损失尾部的完美相关性，且部分依赖信息会使得聚合风险的尾部风险趋近于完全相关情况下的风险。通过定理和示例，特别是对信用风险中伯努利分布损失加权和的风险价值（VaR）分析，展示依赖结构不确定性对尾部风险评估的敏感性及潜在的风险高估 [page::0][page::1][page::2][page::6][page::14][page::17][page::20][page::21].
