【招商因子周报20260206】本周小市值风格显著

创建于 2026-02-08T18:03:25.101045+08:00 更新于 2026-02-08T18:09:38.589541+08:00

摘要

本周周报基于BARRA类风格因子与53个选股因子跟踪，结论显示小市值/低Beta/低动量风格显著，市值因子近一周与近一月多空收益分别为 -3.08% 和 -6.55%，表明小市值跑赢大市值；报告同时给出在中性约束下最大化因子暴露的构建方法并跟踪了多条指数增强组合的超额表现，为指数增强与因子选股提供实证参考 [page::0][page::3][page::15]

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