【国盛金工 量价选股】订单簿资金流因子簇的构建与生产加速基于Memory Map的分段读取性能优势
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摘要
本报告围绕Memory Map技术在数据分段读取方面的性能优势展开，展示其在订单簿资金流因子批量构建和生产加速中的应用。通过“设计资金流指标”、“是否标准化”、“计算因子”三步骤体系化构建约10万个资金流因子，经筛选形成50个高效且相关性低的订单簿资金流因子簇。基于样本内信息比率最高的10因子构建的综合因子，回测期限内表现稳定，年化收益和信息比率均较优。同时，综合因子在剔除风格和行业影响后依然有效，且构建的指数增强组合在沪深300、中证500和中证1000指数均获得稳健超额收益 [page::0][page::18].
