筹码结构视角下的动量反转融合

创建于 2025-05-14T11:25:44.883438+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:23.114863+08:00

摘要

本报告基于筹码结构视角，分析反转因子在多头端的局限性，构建筹码收益调整因子，通过市场赚钱效应择时，增强因子表现。进一步合成筹码收益增强因子，实现多头与空头优势互补，显著提升选股效果与风控表现，分域与频率测试显示因子稳定性和有效性，支持在沪深300、中证500、中证1000等多市场应用 [page::0][page::3][page::5][page::7][page::16][page::19]

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