金融工程半年总结：各量化选股组合超额收益显著
创建于 更新于
摘要
本报告总结了国泰君安2018年上半年多因子指数增强、短周期价量、人工智能、Smart Beta、事件驱动及ESG等多种量化选股模型的表现，多因子指数增强模型沪深300组合年内超额收益达5.32%，短周期价量模型累积超额收益10.85%，AI选股模型虽绝对收益较差但跑赢沪深300基准，事件驱动模型表现较好，整体实现超额收益显著，且各模型构建均基于系统化的因子分析和风险控制[page::0][page::1][page::2][page::4][page::10].
