Performance-based variable premium scheme and reinsurance design
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摘要
本论文提出一种基于绩效的变动保费方案，用于再保险定价，该方案使保费同时依赖于分出损失的分布及实际实现损失，带来保费随机性。研究从保险人的角度刻画了最优再保险策略，采用凸序保持且具法律不变性的风险度量，特别是扭曲风险度量，推导出最优策略的结构。当保险人与垄断再保险人之间存在博莱最优关系时，数值实例表明此变动保费方案显著降低再保险人的风险暴露，优于传统期望值保费原则[page::0][page::2][page::3][page::9][page::11][page::27]。
