轮动组合9月超额达1.62%，10月继续推荐消费50ETF
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摘要
本报告围绕富国基金旗下ETF轮动策略，构建以盈利、质量、估值动量和分析师预期变化四大类因子形成的轮动因子，实证显示9月因子IC达到13.64%，多空组合收益率1.92%，策略超额收益1.62%。最新推荐消费50、物流及银行行业ETF，策略回测年化收益7.86%，夏普比0.36，风险控制效果良好，具备持续配置价值 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8]
