SPX–VIX Risk Computations Via Perturbed Optimal Transport
创建于 更新于
摘要
本论文提出 Perturbed Optimal Transport (POT) 框架，通过对已标定的 entropic martingale optimal transport 指数族耦合进行信息几何上的线性响应分析，实现对 SPX–VIX 市场冲击的无再校准风险生成；核心工具为 Fisher 信息矩阵导出的线性响应（LR）系统与在条件耦合不变假设下的降维重解（DR）方法，两者在数值实验中能在显著降低计算量的同时保持与完整再校准相近的风险敏感度估计，并在随机化 VIX 期权对冲回测中显著降低对冲 P&L 方差 [page::0][page::3][page::19][page::29][page::31][page::34]
