中证 800 的行业分层抽样复制

创建于 2025-07-18T15:51:18.541656+08:00 更新于 2025-07-18T17:45:16.510392+08:00

摘要

本报告针对中证800指数构建了两种行业分层抽样复制方法，分别为方法A（偏重大市值股票）和方法B（市值中性），并与纯市值抽样进行了比较。结果显示，分层抽样方法可显著降低复制组合的年化跟踪误差，提高复制效果，且方法A换手率较低，适合市值效应不明显的场景，方法B能够更好分散市值影响，但换手率较高。未来将进一步细化行业分层以优化复制效果 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::6]

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