期指走势分化或持续，基差均已从高分位数回落
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摘要
报告分析了当前股指期货市场基差的下行及其分位数回落，揭示大小市值期指走势分化的持续性，并详细介绍了一种基于多项式拟合的主动对冲策略，该策略适用于交易限制较小的期指品种，旨在优化对冲成本，增强市场中性策略表现。同时报告回顾了商品期货市场表现和价差结构，指出CTA策略表现可能改善。整体策略短期回撤受随机波动影响，预计随着市场结构调整将有所改善。[page::0][page::3][page::6][page::8][page::12]
