ESG是否适合用于指数增强策略的构建？ESG 文献点评

创建于 2025-07-22T21:57:02.864954+08:00 更新于 2025-07-22T23:40:16.645104+08:00

摘要

本报告基于中国沪深300市场数据，梳理了基于ESG不确定性的稳健增强型指数策略，实证显示该策略在超额收益、风险控制及夏普比率等方面超越传统增强型指数模型。研究揭示ESG评级机构分歧带来的不确定性问题，通过稳健模型有效规避风险，尤其在样本外表现优异，体现了ESG因子的显著收益贡献及其对投资组合选股偏好的影响[page::0][page::1][page::4][page::5]。

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