因子跟踪周报—盈利、价值、市值因子表现较好
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摘要
本报告基于十个风格因子在全A、沪深300、中证500、中证1000及创业板五个股票池的IC与多头收益进行跟踪分析，发现本周盈利、价值与市值因子在全市场呈现较强的有效性；通过对风格因子的标准化处理，选取各股票池中因子多头排名前20%、以等权方式构建多头组合，测算超额收益并对市场Beta进行去相关性处理。研究覆盖多时间维度（最近一周、最近一月、最近一年的IC与多头收益）以及五大市场的对比，揭示了不同市场区间因子表现的显著异同，强调了因子切换与时序演化对策略稳健性的影响，为后续资产配置与量化选股提供了可操作的信号与风险提示 [page::1][page::2]
