【光大金工】情绪指标发出看多信号，量化选股组合超额收益显著 金融工程量化月报20250701
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摘要
本报告基于市场情绪指标构建系统，识别沪深300上涨家数占比、动量情绪及均线情绪信号，整体发出看多市场信号。基金抱团度维持高位，相关抱团股超额收益小幅上行。PB-ROE-50量化选股策略于多个股票池均实现正超额收益，机构调研策略同显著正收益。同时，跟踪有息负债率及财务成本负担率等负面清单，提示相关风险。整体策略表现稳健，组合表现优异，辅助投资者科学配置股票资产 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::5][page::6][page::7][page::8]
