光大投资时钟量化框架一2011年中期金融工程投资策略专题
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摘要
本报告基于精细化投资时钟模型细分经济周期，结合宏观指标CPI与产出缺口分区，识别出四大核心时区的市场表现差异，制定时区对应最佳行业配置及量化选股策略。量化组合基于价值、成长、动量等22个因子，选出12只优质股票，实证回测显示组合以86.5%胜率战胜沪深300，期间累积收益达2736%，有效提升了择时和行业配置的投资绩效，为股票市场择时及行业轮动策略提供系统的量化框架 [page::0][page::1][page::2][page::5][page::6][page::8][page::20].
