华泰金工 | 中证1000增强今年以来超额16.95%

创建于 2025-09-22T08:00:02.322180+08:00 更新于 2025-09-22T18:52:35.330005+08:00

摘要

报告基于全频段融合因子构建量化选股和指数轮动策略，实现了中证1000指数的超额收益16.95%。AI主题指数、概念指数及行业轮动模型均表现出显著超额收益，且回测期间年化收益率分别达16.61%、23.63%和25.45%。文本FADT_BERT组合自2009年起回测表现优异，年化收益率40.19%，但今年以来相对基准有所回撤。报告详细介绍了因子构建方法和策略构建规则，为量化增强投资提供系统方案[page::0][page::1][page::4][page::5][page::6].

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