高频因子跟踪：上周斜率凸性因子表现优异

创建于 2026-02-12T19:09:51.083214+08:00 更新于 2026-02-12T19:15:00.188650+08:00

摘要

本报告跟踪三类高频微观结构因子（价格区间、量价背离、遗憾规避）并基于此构建中证1000的指数增强策略，发现斜率凸性因子近期表现显著提升且在样本外表现稳健；将三类高频因子等权合成的“高频金”策略与高频+基本面共振策略均在样本外实现持续超额（年化超额分别约9.67%与13.73%），其中共振组合在信息比率与超额最大回撤上进一步优化 [page::0][page::7][page::8]

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