另类因子研究系列之二：一种价量因子新的构建方式

创建于 2025-07-18T11:37:58.202274+08:00 更新于 2025-07-18T11:44:16.691227+08:00

摘要

报告从技术指标的择时信号出发，结合交易动量指标WIN，构建了一种新的价量因子。采用超买超卖技术指标RSI与W%R的择时信号，经过中性化处理，选股效果显著提升，W%R择时信号因子年化收益率达12.87%，夏普比率达到1.63，且有效改善了传统技术指标的非线性问题，具有较强的选股能力和稳定性[page::0][page::4][page::8][page::15][page::16]

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