基于量价因子的南方基金ETF组合策略
创建于 更新于
摘要
本报告系统性介绍了南方基金基于多维量价因子构建ETF组合的策略框架，通过单因子测试确定了11个有效量价因子，涵盖动量、交易波动、换手率、多空对比、量价背离及量幅同向等维度。基于复合因子值月度筛选顶尖指数产品构建投资组合，总结了该组合自2014年以来年化收益达17.21%，且夏普率高达1.45，显著超过等权指数组合表现。报告还披露了当前重点ETF产品配置及其近期表现，验证策略有效性与实用性[page::0][page::6][page::9][page::10][page::12][page::13]。
