全球配置视角下权益组合评价框架
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摘要
本报告围绕跨市场权益组合评价框架构建，重点解决货币收益纳入和单一市场模型整合问题。通过搭建全球市场模型和因子收益结构化模型，实现对64个市场的细致覆盖，显著提高了组合的分散化水平并降低风险。基于实证，基金组合分析表明市场选择和风格暴露是超额收益的主要来源，且模型对组合收益和风险拆分均具较高解释力，为跨市场权益组合管理提供了科学评价工具 [page::0][page::2][page::4][page::5][page::6][page::9][page::10][page::11][page::12].
