【国信金工】 基于道氏理论的商品期货交易策略
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摘要
本报告基于古老而经典的道氏理论，结合MACD指标对商品期货市场进行趋势初步判断，进一步通过拐点修正及道氏趋势共振优化策略开仓时点，构建了稳定且具有较高收益率的商品期货交易策略。策略自2012年以来实现年化收益21.74%，夏普率1.42，Calmar为2.2，并结合动态品种筛选及波动率调整杠杆，有效控制回撤风险。此外，将该策略与其他三类CTA策略等权复合后，复合年化收益达22.42%，夏普率提升至2.61，表现稳健且抗风险能力强[page::0][page::4][page::5][page::6][page::7][page::9][page::10][page::13][page::14][page::16].
