中证500增强组合与中证1000增强组合策略研究
创建于 更新于
摘要
本报告围绕中证500增强组合与中证1000增强组合两种量化策略，精选基本面因子进行组合优化，实现对相应基准指数的超额收益。报告通过净值曲线展示策略表现，2022年以来中证500增强策略绝对收益为-13.81%，超额收益6.16%；中证1000增强策略绝对收益为-10.73%，超额收益9.82%。策略动态超额收益表现说明基本面因子优化有效提升组合表现，为指数增强投资提供量化依据和实证支持[page::0][page::2][page::3]。
