Joint deep calibration of the 4-factor PDV model
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摘要
本文针对4因子路径依赖波动率(PDV)模型，在联合标普500指数(SPX)与VIX市场数据校准中面临的高计算成本问题，提出利用神经网络替代传统嵌套蒙特卡洛模拟的深度定价方法。通过学习SPX隐含波动率及VIX期货和期权价格映射函数，将定价计算转化为简单的矩阵-向量乘积，显著缩短校准时间至数秒。该方法保证了高精度的模拟结果，支持实时联合校准，弥补了现有方法中对外层模拟的依赖，适用于衍生品快速估值和实际交易应用 [page::0][page::1][page::2][page::10][page::12][page::18][page::21][page::23][page::24]
