如何追踪“国家队”构建股票优选组合？(改进版 2.0)
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摘要
本报告基于“国家队”资金持仓数据，构建了涵盖择时、单因子构建及因子复合的多因子选股策略，策略在沪深300、中证500和万得全A范围内均展示出稳定的年化超额收益，最高达10.8%。报告详细阐述了资金流入时“边际加仓”因子与股价空间因子的结合，以及资金流出时股价空间因子与持仓市值因子的组合方法，并对行业市值中性化处理进行了敏感性测试，建议保留“国家队”资金偏好以提升收益表现[page::0][page::4][page::8][page::13][page::14][page::19][page::16]
