【招商因子周报20260327】本周动量和小市值风格显著

创建于 2026-03-29T22:39:15.767316+08:00 更新于 2026-03-29T22:45:41.508681+08:00

摘要

本周报告指出动量因子表现强劲且小市值风格显著，动量因子近一周多空收益达1.84%，市值因子多空收益为-1.28%，显示小市值跑赢大市值；同时报告跟踪了各指数增强组合的超额收益（如沪深300、中证500、中证800、中证1000及ESG池下组合），并披露了单因子构造与在中性约束下最大化因子暴露的优化方法，为量化选股与指数增强提供操作框架与风险提示 [page::3][page::13]

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