因子跟踪月报—流动性波动率价值因子表现较好

创建于 2026-04-06T10:13:12.292861+08:00 更新于 2026-04-10T21:37:32.852472+08:00

摘要

本报告基于中信建投因子库，对10类风格因子在全A、沪深300、中证500、中证1000与创业板五个股票池进行IC与因子收益跟踪，采用因子清洗、去极值、标准化与市值/行业中性化等处理，并构建因子多头（前20%等权）组合进行回测与收益对比。结论显示：本月流动性、波动率与价值因子在全市场表现较好；因子组合回测期覆盖2024-04至2026-04，多市场/多因子表现分化明显[page::0][page::3][page::4]。

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