金融工程_预期高股息组合跟踪-20180301
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摘要
本报告介绍了东吴金工团队构建的基于预期股息率的高股息组合投资策略。该组合采用两阶段法预测股息率，并结合反转因子和盈利因子进行筛选，构建沪深300成分股中等权重持仓的30只股票组合。回测显示，该策略在2007年至2017年间累计超额收益达366.95%，年化超额收益16%，最大回撤12.45%。2018年2月持仓表现虽下跌，但跑赢基准2.87%。报告详细披露了组合选股标准、月度表现及最新持仓明细，强调风险提示，侧重因子选股的量化框架和实证效果[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4].
