【国盛量化】多因子系列之十七：基于个股信息透明度和久期的分域研究
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摘要
本报告基于个股信息透明度和业绩久期两个维度，将股票划分为四个分域，并系统剖析了各分域股票的风格特征、因子表现及公告事件反应。报告发现不同分域内，估值因子、超预期因子和量价因子的效果存在显著差异，基于这些差异构建了针对“黑马成长”和“白马成长”的低估成长选股策略，分别取得显著的年化超额收益和信息比水平，对提升量化投资选股能力具有指导意义 [page::0][page::1][page::11][page::12][page::13]。
