绝对收益解决方案系列 （一）基于股指择时的绝对收益策略

创建于 2025-07-21T02:54:55.323297+08:00 更新于 2025-07-21T05:49:10.153295+08:00

摘要

本报告提出基于股指期货择时的绝对收益策略，融合宏观、中观、微观及期货基差因子，将市场划分六大周期，并针对不同周期配置高回报预期资产。以中证500为标的，策略实现2017年至2024年超额收益204.94%，年化超额27.09%，月胜率62.64%，显著优于四因子择时策略[page::1][page::2][page::11]。

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