TENSOR TRAIN REPRESENTATIONS OF GREEKS FOR FOURIER-BASED OPTION PRICING OF MULTI-ASSET OPTIONS
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摘要
本文提出基于张量网络中的张量列车（TT）表示，结合傅里叶变换的期权定价方法，实现多资产期权希腊值的高效计算。通过张量叉插值法(TCI)构建包含参数依赖的TT表示，设计了数值微分（ND）和解析微分（AN）两种方法计算希腊值。ND方法在计算复杂度和精度上表现优越，在线阶段计算速度较蒙特卡洛快10万倍以上，且银河精度与MC方法相当，验证了TT表示在缓解多维积分的维度灾难中的潜力 [page::0][page::1][page::6][page::10][page::18][page::22]。
