【专题报告】华创金工CTA 系列专题报告（一）——持仓博弈异常信号的挖掘
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摘要
本报告提出基于我国三大商品期货交易所每日公布前二十大会员持仓量数据构建的日内CTA交易策略，重点挖掘持仓博弈异常信号指标dH，通过样本内外多品种网格测试，验证策略在商品期货市场的超额收益能力及稳健性。策略在黑色系和有色金属品种表现最佳，样本外年化收益率最高达40.71%，夏普比率超过2.5，最大回撤控制在7.65%以内，充分体现了持仓结构信息的有效利用价值[page::0][page::5][page::9][page::21][page::22][page::26][page::27]。
