中证1000增强组合年内超额 12.61% 【国信金工】
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摘要
本报告系统跟踪国信金工指数增强组合及公募基金指数增强产品的表现，聚焦沪深300、中证500、中证1000和中证A500四大指数的多因子选股因子表现与超额收益情况。基于最大因子暴露组合（MFE组合）构建方法，采用组合优化控制多种风险暴露，验证单因子有效性。2025年以来，中证1000指数增强组合实现年内超额收益12.61%，领先其他指数增强组合。多维因子如预期EPTTM、单季EP、BP、预期PEG等在不同指数样本空间呈现持续良好表现，为指数增强策略提供坚实因子支持[page::0][page::1][page::9]。
