金融工程：中长期纯债型基金的高频久期估算与应用
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摘要
本报告针对中长期纯债型基金持仓信息有限的问题，创新基于基金净值变化的高频久期估算模型，通过主成分分析及多指数簇回归选择最佳因子组，测算结果显示2017年至2024年期间，估算误差整体较小且分类基金误差差异明显；并基于估算的高频久期改进了业绩归因模型，提高了国债效应与利差效应的测算准确度，应用结果揭示2024年以来纯债基金整体久期上升趋势，为基金风险管理与市场判断提供新的高频工具 [page::0][page::3][page::8][page::15]。
