房地产产业链行业轮动量化研究

创建于 2025-07-22T11:58:46.873627+08:00 更新于 2025-07-22T12:14:59.634809+08:00

摘要

本报告围绕地产产业链行业轮动，基于行业供需景气度构建时间序列回归模型及投资时钟法，开发多组轮动量化策略。实证显示，超配策略及多空策略均显著优于等权配置，年化收益率最高达35.82%，夏普比达1.753，展示了产业链内行业景气传导的轮动规律及量化配置价值[page::0][page::6][page::34][page::35]。

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