Max- and min-stability under first-order stochastic dominance
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摘要
本报告围绕第一序随机优越性（FSD）下的极大稳定性（max-stability）和极小稳定性（min-stability）性质展开研究，建立在非退化性和半连续性公理基础上，给出满足极大稳定性的泛函的表示定理，表明该类泛函可由某个双变量函数的上确界表示。类似地，极小稳定性也被刻画。两者结合进一步刻画了金融及政治科学中的$\Lambda$-分位数。通过多个风险度量（如VaR、基准损失VaR和$\Lambda$-分位数）示例，系统阐述理论结果及其金融含义，为随机优越性下风险度量的理解提供了新视角。[page::0][page::1][page::3][page::6][page::8][page::16]
